Optimasi Portofolio Rata-rata-Varians (Markowitz)

Optimasi portofolio rata-rata-varians adalah model fundamental dari teori portofolio modern, yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Model ini menggambarkan portofolio dalam bidang ekspektasi imbal hasil versus risiko (varians) dan menelusuri batas efisien dari alokasi yang menawarkan imbal hasil ekspektasi tertinggi untuk setiap tingkat risiko, mencakup portofolio varians minimum, portofolio rasio Sharpe maksimum, dan varian yang dibatasi.