Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Conditional Value-at-Risk (CVaR), juga disebut Expected Shortfall, adalah ukuran risiko ekor yang koheren yang mengukur ekspektasi kondisional dari kerugian di atas ambang batas Value-at-Risk. Ukuran ini diperkenalkan untuk optimasi oleh Rockafellar dan Uryasev (2000) dan ditunjukkan bersifat koheren oleh Acerbi dan Tasche (2002), serta telah menggantikan VaR sebagai standar regulasi di bawah Basel III/IV.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrika↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrika↔ compare
- Volatilitas Terealisasi dan Model HARKeuangan↔ compare
- Value at Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →