Model Lompatan-Difusi Merton
Model Lompatan-Difusi Merton, yang diperkenalkan oleh Robert C. Merton pada tahun 1976, memperluas Gerak Brown Geometris dengan menambahkan lompatan harga mendadak yang dihasilkan oleh proses Poisson. Model ini menangkap senyum volatilitas dan perilaku imbal hasil berekor gemuk yang tidak dapat dijelaskan oleh Black-Scholes standar, dan banyak digunakan dalam penetapan harga opsi dan manajemen risiko.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Portofolio Black-LittermanKeuangan↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model HAR-RV Volatilitas TerealisasiKeuangan↔ compare
- Perdagangan Berpasangan (Arbitrase Statistik)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →