Model Portofolio Partisipasi Risiko (Kontribusi Risiko Setara)
Partisipasi risiko adalah model pembobotan portofolio, yang diformalkan oleh Maillard, Roncalli, dan Teïletche (2010), di mana setiap aset memberikan kontribusi porsi risiko total portofolio yang setara. Model ini hanya memerlukan struktur kovarians (risiko) aset dan tanpa perkiraan imbal hasil yang diharapkan, serta menjadi dasar strategi All Weather Bridgewater.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Portofolio Black-LittermanKeuangan↔ compare
- Ukuran Risiko Ekor (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Keuangan↔ compare
- Value at Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →