Regression model
Value at Risk (VaR)
Value at Risk הוא מדד סיכון פיננסי המעריך את ההפסד המרבי שפוזיציה או תיק השקעות עלולים לספוג בתקופת החזקה קבועה ברמת ביטחון נתונה. זהו מדד הייחוס הסטנדרטי בניהול סיכונים ובחישובי הון רגולטוריים, שפותח במסורת ספרי הלימוד של Jorion (2007) ובמסגרת סיכון השוק של בנק ההסדר (Basel).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)מימון↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- סימולציית מונטה קרלוקבלת החלטות↔ compare
- תנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמימון↔ compare