Finance
35 méthodes.
Regression-model 30
Modélisation binomiale des options (Cox-Ross-Rubinstein)Modèle de Portefeuille Black-LittermanModèle Black-Scholes-Merton de valorisation d'optionsModèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) (CAPM)Valeur à risque conditionnelle (Expected Shortfall)Modèles de copules (Gaussienne, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modèles de risque de crédit (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)L'étude d'événement (CAR et BHAR)Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE)Modèle de risque multifactoriel (Fama-French, APT)Modèle HAR-RV de la volatilité réaliséeModèles de taux d'intérêt (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test de cointégration de Johansen et modèle à correction d'erreur vectorielModèle de saut-diffusion de MertonFiltre de KalmanModèles de risque de liquidité (Amihud, Roll, LOT)Modèles à mémoire longue (ARFIMA, FIGARCH)Données à haute fréquence et analyse de la microstructure de marchéOptimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz)Trading de paires (arbitrage statistique)Facteurs de Risque par Composantes PrincipalesVolatilité réalisée et le modèle HARModèle Markovien à Changement de Régime pour Séries FinancièresModèle de portefeuille de parité des risques (contribution égale au risque)Modèle de volatilité stochastique (Heston)Mesures de risque de la queue (Expected Shortfall, spectrales, expectiles)Valeur à Risque (VaR)Rétrovalidation de la Valeur à Risque (VaR)Analyse par ondelettes de séries temporelles financières