Analyse par ondelettes de séries temporelles financières
L'analyse financière par ondelettes décompose une série temporelle financière en différentes bandes de fréquences (échelles de temps) afin que les relations à court et à long terme puissent être étudiées simultanément. S'appuyant sur les travaux de Gençay, Selçuk et Whitcher (2001) et d'Aguiar-Conraria et Soares (2014), la cohérence par ondelettes visualise ensuite comment la relation entre deux séries évolue à la fois dans le temps et en fréquence.
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Sources
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/wavelet-finance
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