Valeur à Risque (VaR)
La Valeur à Risque est une mesure du risque financier qui estime la perte maximale qu'une position ou un portefeuille pourrait subir sur une période de détention fixe, à un niveau de confiance donné. C'est la référence standard en gestion des risques et dans les calculs de fonds propres réglementaires, développée dans la tradition textuelle de Jorion (2007) et le cadre de risque de marché de Bâle.
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Sources
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/value-at-risk
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- Valeur à risque conditionnelle (Expected Shortfall)Finance↔ compare
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