Rahoitus
35 menetelmää.
Regression-model 30
Binominen optiohinnoittelumalli (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman-salkkumenetelmäBlack-Scholes-Merton -optiohinnan malliPääomahyödykkeiden hinnoittelumalli (CAPM)Ehdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)Kopulamallit (Gaussinen, t, Clayton, Gumbel, Frank)Luottoriskimallit (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Tapahtumatutkimus (CAR ja BHAR)Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Monitekijäinen riskimalli (Fama-French, APT)HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleKorkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliMertonin hyppy-diffuusiomalliKalman-suodinLikviditeettiriskimallit (Amihud, Roll, LOT)Pitkän muistin mallit (ARFIMA, FIGARCH)Korkeataajuusdata ja markkinamikrostruktuuri-analyysiKeskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi (Markowitz)Parikauppa (tilastollinen arbitraasi)Risk Factor PCA (Pääkomponenttianalyysi riskitekijöille)Realisoitu volatiliteetti ja HAR-malliMarkov-vaihtelumallit finanssisarjoilleRisk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio ModelHestonin stokastinen volatiliteettimalliHäntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Arvoriski (VaR)Value-at-Risk (VaR) -takaisintestausWavelet-analyysi rahoitusaikasarjoista