Arvoriski (VaR)
Arvoriski (Value at Risk, VaR) on rahoitusriskin mittari, joka arvioi suurinta tappiota, jonka positio tai salkku voi kohdata tietyllä ajanjaksolla ja tietyllä luottamustasolla. Se on riskienhallinnan ja sääntelypääomalaskelmien standardi vertailukohta, joka on kehitetty Jorionin (2007) oppikirjaperinteessä ja Baselin markkinariskikehyksessä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Ehdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)Rahoitus↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometria↔ compare
- MONTE-CARLO-SIMULATIONPäätöksenteko↔ compare
- Realisoitu volatiliteetti ja HAR-malliRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →