Wavelet-analyysi rahoitusaikasarjoista
Wavelet-analyysi rahoitusaikasarjoista hajottaa rahoitusaikasarjan eri taajuuskaistoihin (aikaskaaloihin), jotta lyhyen ja pitkän aikavälin suhteita voidaan tutkia samanaikaisesti. Gençayn, Selçukin ja Whitcherin (2001) sekä Aguiar-Conrarian ja Soaresin (2014) käsittelyihin perustuen wavelet-koherenssi visualisoi sitten, kuinka kahden sarjan välinen suhde muuttuu sekä ajan että taajuuden suhteen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →