Finanzwirtschaft
35 Methoden.
Regression-model 30
Binomiale Optionsbewertung (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman Portfolio-ModellBlack-Scholes-Merton OptionspreismodellCapital Asset Pricing Model (CAPM)Bedingter Value-at-Risk (Erwarteter Ausfall)Kopula-Modelle (Gauß, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kreditrisikomodelle (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ereignisstudie (CAR und BHAR)Extremwerttheorie (EVT)Multi-Faktor-Risikomodell (Fama-French, APT)HAR-RV-Modell der realisierten VolatilitätZinsmodelle (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen Kointegrationstest und VektorfehlerkorrekturmodellMerton Sprung-Diffusions-ModellKalman-FilterLiquiditätsrisikomodelle (Amihud, Roll, LOT)Langzeitgedächtnismodelle (ARFIMA, FIGARCH)Hochfrequenzdaten und Analyse der MarktmikrostrukturMittelwert-Varianz-Portfoliooptimierung (Markowitz)Paarhandel (Statistische Arbitrage)Hauptkomponenten-RisikofaktorenRealisierte Volatilität und das HAR-ModellMarkov-Regime-Wechsel-Modell für FinanzreihenRisikoparität (Gleiche Risikobeträge) PortfoliomodellStochastisches Volatilitätsmodell (Heston)Maße für Extremrisiken (Expected Shortfall, spektrale Maße, Expectile)Wert im Risiko (VaR)Value-at-Risk (VaR) BacktestingWavelet-Analyse von Finanzzeitreihen