Wavelet-Analyse von Finanzzeitreihen
Die Wavelet-Finanzanalyse zerlegt eine Finanzzeitreihe in verschiedene Frequenzbänder (Zeitskalen), sodass kurz- und langfristige Beziehungen gleichzeitig untersucht werden können. Basierend auf den Arbeiten von Gençay, Selçuk und Whitcher (2001) sowie Aguiar-Conraria und Soares (2014) visualisiert die Wavelet-Kohärenz dann, wie sich die Beziehung zwischen zwei Reihen über Zeit und Frequenz verschiebt.
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Quellen
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/wavelet-finance
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- Markov-Regime-Wechsel-Modell für FinanzreihenFinanzwirtschaft↔ compare
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