Finances
35 mètodes.
Regression-model 30
Model de preus d'opcions binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Model de Portafoli Black-LittermanModel de valoració d'opcions Black-Scholes-MertonModel de Valoració d'Actius Financers (CAPM)Valor en Risc Condicional (Expected Shortfall)Models de còpula (Gaussià, t, Clayton, Gumbel, Frank)Models de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Correlació Condicional Dinàmica)Estudi d'esdeveniments (CAR i BHAR)Teoria del Valor Extrem (EVT)Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Model HAR-RV de Volatilitat RealitzadaModels de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialModel de salt-difusió de MertonKalman FilterModels de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)Models de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Anàlisi de Microestructura de Mercat i Dades d'Alta FreqüènciaOptimització de cartera mitjana-variància (Markowitz)Pairs Trading (Arbitratge Estadístic)Factors de Risc de Components PrincipalsVolatilitat realitzada i el model HARModel de Markov de canvi de règims per a sèries financeresModel de cartera de paritat de risc (aportació igual de risc)Model de volatilitat estocàstica (Heston)Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Valor en Risc (VaR)Retro-validació del Valor en Risc (VaR)Anàlisi Wavelet de Sèries Temporals Financeres