Anàlisi Wavelet de Sèries Temporals Financeres
L'anàlisi financera wavelet descompon una sèrie temporal financera en diferents bandes de freqüència (escales temporals) de manera que les relacions a curt i llarg termini es puguin estudiar alhora. Basant-se en els tractaments de Gençay, Selçuk i Whitcher (2001) i Aguiar-Conraria i Soares (2014), la coherència wavelet visualitza com la relació entre dues sèries canvia tant en el temps com en la freqüència.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →