Valor en Risc (VaR)
El Valor en Risc (VaR) és una mesura de risc financer que estima la pèrdua màxima que una posició o cartera podria patir durant un període de tinença fixat, a un nivell de confiança determinat. És l'estàndard de referència en la gestió de riscos i els càlculs de capital regulatori, desenvolupat en la tradició textual de Jorion (2007) i el marc de risc de mercat de Basilea.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Valor en Risc Condicional (Expected Shortfall)Finances↔ compare
- Autoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)Econometria↔ compare
- Simulació Monte CarloPresa de decisions↔ compare
- Volatilitat realitzada i el model HARFinances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →