التمويل
35 طريقة.
Regression-model 30
تسعير الخيارات الثنائية (كوكس-روس-روبنشتاين)نموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةنموذج بلاك-شولز-ميرتون لتسعير الخياراتنموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)القيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)نماذج الكوبولا (غاوسية، t، كلايتون، غومبل، فرانك)نماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)نموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)دراسة الحدث (العائد غير الطبيعي التراكمي والعائد غير الطبيعي للشراء والاحتفاظ)نظرية القيم القصوى (EVT)نموذج المخاطر متعدد العوامل (Fama-French, APT)نموذج هار-آر في للتقلب المحققنماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهينموذج ميرتون للانتشار القفزيمرشح كالماننماذج مخاطر السيولة (أميود، رول، LOT)نماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)تحليل البنية الدقيقة للسوق والبيانات عالية الترددتحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)تداول الأزواج (المراجحة الإحصائية)عوامل الخطر الرئيسيةالتقلب المُحقَّق ونموذج HARنموذج ماركوف للانتقال بين الأنظمة للسلاسل الماليةنموذج محفظة تكافؤ المخاطر (مساهمة المخاطر المتساوية)نموذج التقلب العشوائي (هستون)مقاييس مخاطر الذيل (النقص المتوقع، الطيفية، التوقعات)القيمة المعرضة للخطر (VaR)اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)تحليل الموجات للدلالات الزمنية المالية