Regression model
تحليل الموجات للدلالات الزمنية المالية
يقوم تحليل الموجات المالي بتفكيك الدلالات الزمنية المالية إلى نطاقات تردد مختلفة (مقاييس زمنية) بحيث يمكن دراسة العلاقات قصيرة وطويلة الأجل في نفس الوقت. بالاعتماد على معالجات Gençay و Selçuk و Whitcher (2001) و Aguiar-Conraria و Soares (2014)، يقوم ترابط الموجات بعد ذلك بتصوير كيفية تغير العلاقة بين سلسلتين عبر كل من الزمن والتردد.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →