Regression model
القيمة المعرضة للخطر (VaR)
القيمة المعرضة للخطر هي مقياس للمخاطر المالية يقدّر الحد الأقصى للخسارة التي قد يتعرض لها مركز مالي أو محفظة استثمارية خلال فترة احتفاظ ثابتة عند مستوى ثقة معين. إنه المعيار القياسي في إدارة المخاطر وحسابات رأس المال التنظيمي، وقد تطور ضمن التقاليد الأكاديمية لكتاب جورين (Jorion (2007)) وإطار بازل لمخاطر السوق.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- القيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)التمويل↔ compare
- نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- محاكاة مونت كارلواتخاذ القرار↔ compare
- التقلب المُحقَّق ونموذج HARالتمويل↔ compare