Finanses
35 metodes.
Regression-model 30
Binomiālā opciju cenas noteikšana (Kokss-Rossa-Rubinšteina)Portfolio modela "Black-Litterman"Blacka-Scholesa-Mertona opciju cenu noteikšanas modelisKapitāla aktīvu cenas noteikšanas modelis (CAPM)Nosacītais riska apmērs (paredzamais deficīts)Kopuļu modeļi (Gausa, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kredītrisku modeļi (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (dinamiskā nosacītā korelācija)Event StudyEkstrēmo vērtību teorija (EVT)Daudzfaktoru riska modelis (Fama-French, APT)HAR-RV model of realized volatilityProcentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisMertona lēcienu-difūzijas modelisKalmana filtrsModeļu "Liquidity Risk Models" (Amihud, Roll, LOT) saimeModeļi ar ilgu atmiņu (ARFIMA, FIGARCH)Augstas frekvences datu un tirgus mikrostruktūras analīzeVidējās-variances portfeļa optimizācija (Markovics)Tirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)Faktoru riska analīze ar galvenajām komponentēmRealizētā volatilitāte un HAR modelisMarkova režīmu pārslēgšanās modelis finanšu sērijāmRiska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelisStohastiskās mainības modelis (Heston)Riska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)Vērtība pie riska (VaR)Atvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšanaViļņu analīze finanšu laika rindām