Vērtība pie riska (VaR)
Value at Risk ir finanšu riska mērs, kas novērtē maksimālo zaudējumu, ko pozīcija vai portfelis varētu ciest noteiktā laika periodā ar noteiktu ticamības līmeni. Tas ir standarta etalons riska pārvaldībā un regulatīvo kapitāla aprēķinos, kas izstrādāts Jorion (2007) un Bāzeles tirgus riska sistēmas tradicionālajā pieejā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Nosacītais riska apmērs (paredzamais deficīts)Finanses↔ compare
- Generalizētā autoregresīvā nosacītā heteroskedastiskuma (GARCH) modelisEkonometrija↔ compare
- Monte Carlo simulācijaLēmumu pieņemšana↔ compare
- Realizētā volatilitāte un HAR modelisFinanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →