Viļņu analīze finanšu laika rindām
Viļņu finanšu analīze sadala finanšu laika rindu dažādās frekvenču joslās (laika skalās), lai vienlaicīgi varētu pētīt īstermiņa un ilgtermiņa attiecības. Balstoties uz Gençay, Selçuk un Whitcher (2001) un Aguiar-Conraria un Soares (2014) apstrādi, viļņu koherence pēc tam vizualizē, kā divu rindu attiecības mainās gan laikā, gan frekvencē.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →