재무학
35개 방법.
Regression-model 30
이항 옵션 가격 결정 모형 (Cox-Ross-Rubinstein)블랙-리터만 포트폴리오 모형블랙-숄즈-머튼 옵션 가격 결정 모형자본자산가격결정모형(CAPM)조건부 위험값(Expected Shortfall)Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)신용 위험 모형 (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (동적 조건부 상관관계)사건 연구 (CAR 및 BHAR)극단값 이론 (Extreme Value Theory, EVT)요인 위험 모형 (파마-프렌치, APT)실현 변동성에 대한 HAR-RV 모형이자율 모형 (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)요한센 공적분 검정 및 벡터 오차 수정 모형Merton Jump-Diffusion Model칼만 필터유동성 위험 모형 (Amihud, Roll, LOT)장기기억 모형 (ARFIMA, FIGARCH)고빈도 데이터와 시장 미시구조 분석평균-분산 포트폴리오 최적화 (마코위츠)페어 트레이딩 (통계적 차익거래)주요 요인 위험 요소실현 변동성과 HAR 모형금융 시계열을 위한 마르코프 회귀 전환 모형리스크 패리티 (동일 위험 기여) 포트폴리오 모형확률적 변동성 모형 (헤스톤)꼬리 위험 측정 지표 (기대 손실, 스펙트럼, 익스펙타일)Value at Risk (VaR)VaR 백테스팅금융 시계열의 웨이블릿 분석