Regression model
금융 시계열의 웨이블릿 분석
웨이블릿 금융 분석은 금융 시계열을 서로 다른 주파수 대역(시간 스케일)으로 분해하여 단기 및 장기 관계를 동시에 연구할 수 있도록 합니다. Gençay, Selçuk 및 Whitcher (2001)와 Aguiar-Conraria 및 Soares (2014)의 연구를 바탕으로, 웨이블릿 코히어런스는 두 시계열 간의 관계가 시간과 주파수 모두에서 어떻게 변화하는지 시각화합니다.
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출처
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/wavelet-finance
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