Regression model
요한센 공적분 검정 및 벡터 오차 수정 모형
요한센 절차는 1991년 Søren Johansen이 소개한 다변량 공적분 프레임워크로, 여러 I(1) 시계열 간의 장기 균형 관계를 검정합니다. 이 절차는 몇 개의 공적분 벡터가 시계열을 연결하는지 결정한 후, 해당 균형 주변의 단기 동학을 설명하기 위해 벡터 오차 수정 모형(VECM)을 구축합니다.
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출처
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
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ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/johansen-cointegration
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