Regression model
이항 옵션 가격 결정 모형 (Cox-Ross-Rubinstein)
1979년 John Cox, Stephen Ross, Mark Rubinstein이 소개한 이항 옵션 가격 결정 모형은 기초 자산 가격이 각 단계에서 고정된 요인으로 상승하거나 하락하는 이산 트리로 모델링하여 옵션 가격을 결정합니다. 만기 시 옵션의 페이오프에서 위험 중립 확률을 사용하여 역으로 계산함으로써, 무차익 가격을 산출하며 이 가격은 단계 수가 증가함에 따라 Black-Scholes 모형으로 수렴합니다. 동시에, 폐쇄형 공식으로는 처리할 수 없는 미국식 옵션의 조기 행사 가능성을 자연스럽게 처리합니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 블랙-숄즈-머튼 옵션 가격 결정 모형재무학↔ compare
- 이자율 모형 (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)재무학↔ compare
- Merton Jump-Diffusion Model재무학↔ compare
- 확률적 변동성 모형 (헤스톤)재무학↔ compare