Regression model
Value at Risk (VaR)
Value at Risk는 주어진 신뢰 수준에서 고정된 보유 기간 동안 포지션 또는 포트폴리오가 겪을 수 있는 최대 손실을 추정하는 금융 위험 측정치입니다. 이는 Jorion (2007)의 교과서적 전통과 바젤 시장 위험 프레임워크에서 개발된 위험 관리 및 규제 자본 계산의 표준 벤치마크입니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ compare
- 조건부 위험값(Expected Shortfall)재무학↔ compare
- 일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)계량경제학↔ compare
- 몬테카를로 시뮬레이션의사결정↔ compare
- 실현 변동성과 HAR 모형재무학↔ compare