Pénzügy
35 módszer.
Regression-model 30
Binomiális opciós árképzés (Cox-Ross-Rubinstein)A Black-Litterman portfóliómodellBlack-Scholes–Merton opciós árképzési modellTőkés Eszközök Árazási Modellje (CAPM)Kondicionális Érték a Kockázatnál (Elvárt Hanyad)Kupola-modellek (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)Hitelkockázati modellek (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCHEvent StudySzélsőérték-elmélet (EVT)Faktor kockázati modell (Fama-French, APT)HAR-RV modell a realizált volatilitásrólKamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellMerton-féle ugrás-diffúziós modellKalman-szűrőLikviditási kockázati modellek (Amihud, Roll, LOT)Hosszú memóriájú modellek (ARFIMA, FIGARCH)Nagyfrekvenciás adatok és piaci mikrostruktúra-elemzésSzórás-várható hozam portfólióoptimalizálás (Markowitz)Páros kereskedés (statisztikai arbitrázs)Főkomponens kockázati tényezőkMegvalósult volatilitás és a HAR modellMarkov-kapcsolós modell pénzügyi sorozatokhozA kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodellSztochasztikus volatilitási modell (Heston)Tail Risk MeasuresValue at Risk (VaR)Value-at-Risk (VaR) visszatesztelésePénzügyi idősorok wavelet-analízise