Pénzügyi idősorok wavelet-analízise
A pénzügyi wavelet-analízis egy pénzügyi idősort különböző frekvenciasávokra (időskálákra) bont, így a rövid- és hosszú távú kapcsolatok egyszerre vizsgálhatók. Gençay, Selçuk és Whitcher (2001), valamint Aguiar-Conraria és Soares (2014) megközelítéseire támaszkodva a wavelet-koherencia ezután vizualizálja, hogyan változik két sorozat közötti kapcsolat időben és frekvenciában egyaránt.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/wavelet-finance
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
Összehasonlítás egymás mellett →Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →