Value at Risk (VaR)
A Value at Risk (VaR) pénzügyi kockázati mérőszám, amely becslést ad arra, hogy egy pozíció vagy portfólió maximálisan mekkora veszteséget szenvedhet el egy rögzített tartási időszak alatt, egy adott konfidenciaszinten. Ez a kockázatkezelés és a szabályozott tőkekalkulációk standard referenciapontja, melyet Jorion (2007) tankönyvi hagyományai és a Bázeli piaci kockázati keretrendszer alakított ki.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- Kondicionális Érték a Kockázatnál (Elvárt Hanyad)Pénzügy↔ compare
- A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellÖkonometria↔ compare
- MONTE-CARLO-SIMULATIONDöntéshozatal↔ compare
- Megvalósult volatilitás és a HAR modellPénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →