مالی

35 روش.

Regression-model 30

قیمت‌گذاری اختیار معامله دوجمله‌ای (کاکس-راس-روبینشتاین)مدل پرتفوی بلک-لیترمن مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتون مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)«ریسک‌پذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»مدل‌های کوپولا (گاوسی، t، کلیتون، گامبل، فرانک)مدل‌های ریسک اعتباری (مرتون، KMV، CreditMetrics)دی‌سی‌سی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)مطالعه رویداد (CAR و BHAR)نظریه مقادیر حدی (EVT)مدل ریسک چندعاملی (فاما-فرنچ، APT)مدل HAR-RV نوسانات تحقق‌یافته مدل‌های نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطا مدل پرش-انتشار مرتون فیلتر کالمن مدل‌های ریسک نقدینگی (Amihud, Roll, LOT)مدل‌های حافظه بلندمدت (ARFIMA, FIGARCH)تحلیل داده‌های با بسامد بالا و ریزساختار بازار بهینه‌سازی پرتفوی میانگین-واریانس (مارکوویتز)معامله جفتی (آربیتراژ آماری)عوامل ریسک مولفه‌های اصلی نوسان‌پذیری تحقق‌یافته و مدل HAR مدل مارکوف رژیم-سوئیچینگ برای سری‌های مالی مدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)مدل نوسان‌پذیری تصادفی (هستون)معیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)ارزش در معرض ریسک (VaR)آزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)تحلیل موجک سری‌های زمانی مالی

Financial distress 1

امتیاز Z آلتمن: پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها

Forensic accounting 1

امتیاز M بنیش: کشف دستکاری سود

Bank supervision 1

سیستم رتبه‌بندی CAMELS

Credit risk 1

امتیازدهی اعتباری (کارت امتیازی، WoE/IV)

Financial analysis 1

تحلیل دوپونت