تحلیل موجک سریهای زمانی مالی
تحلیل مالی موجک، یک سری زمانی مالی را به باندهای فرکانسی مختلف (مقیاسهای زمانی) تجزیه میکند تا روابط کوتاهمدت و بلندمدت همزمان مطالعه شوند. با بهرهگیری از مباحث Gençay, Selçuk and Whitcher (2001) و Aguiar-Conraria and Soares (2014)، انسجام موجک (wavelet coherence) سپس چگونگی تغییر رابطه بین دو سری را در طول زمان و فرکانس ترسیم میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →