Regression model

تحلیل موجک سری‌های زمانی مالی

تحلیل مالی موجک، یک سری زمانی مالی را به باندهای فرکانسی مختلف (مقیاس‌های زمانی) تجزیه می‌کند تا روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت همزمان مطالعه شوند. با بهره‌گیری از مباحث Gençay, Selçuk and Whitcher (2001) و Aguiar-Conraria and Soares (2014)، انسجام موجک (wavelet coherence) سپس چگونگی تغییر رابطه بین دو سری را در طول زمان و فرکانس ترسیم می‌کند.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5
  2. Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/wavelet-finance

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateWavelet Financial Analysis (Wavelet Analysis of Financial Time Series). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/finance/wavelet-finance · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026