Regression model
ارزش در معرض ریسک (VaR)
ارزش در معرض ریسک (VaR) یک معیار ریسک مالی است که حداکثر زیان احتمالی یک موقعیت یا پرتفوی را در یک دوره نگهداری ثابت و در سطح اطمینان معین تخمین میزند. این معیار، استاندارد معیار در مدیریت ریسک و محاسبات سرمایه نظارتی است که در سنت کتابهای درسی مانند Jorion (2007) و چارچوب ریسک بازار بازل توسعه یافته است.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- «ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»مالی↔ compare
- مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- شبیهسازی مونت کارلوتصمیمگیری↔ compare
- نوسانپذیری تحققیافته و مدل HARمالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →