Finanzas
35 métodos.
Regression-model 30
Valoración de opciones binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Modelo de Cartera Black-LittermanModelo de Fijación de Precios de Opciones Black-Scholes-MertonModelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)Valor en Riesgo Condicional (Exceso de Pérdidas Esperadas)Modelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelos de Riesgo de Crédito (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Correlación Dinámica Condicional)Estudio de eventos (CAR y BHAR)Teoría de Valores Extremos (EVT)Modelo de riesgo multifactorial (Fama-French, APT)Modelo HAR-RV de Volatilidad RealizadaModelos de tipos de interés (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores VectorialModelo de salto-difusión de MertonFiltro de KalmanModelos de Riesgo de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)Modelos de memoria larga (ARFIMA, FIGARCH)Análisis de Datos de Alta Frecuencia y Microestructura de MercadosOptimización de Carteras Media-Varianza (Markowitz)Pares de negociación (Arbitraje estadístico)Factores de Riesgo de Componentes PrincipalesVolatilidad Realizada y el Modelo HARModelo de cambio de régimen de Markov para series financierasModelo de Cartera de Paridad de Riesgo (Contribución Iguala de Riesgo)Modelo de volatilidad estocástica (Heston)Medidas de riesgo de cola (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Valor en Riesgo (VaR)Contrastación de VaR (Value-at-Risk)Análisis de Ondículas de Series Temporales Financieras