Análisis de Ondículas de Series Temporales Financieras
El análisis financiero mediante ondículas descompone una serie temporal financiera en diferentes bandas de frecuencia (escalas temporales) para poder estudiar simultáneamente relaciones a corto y largo plazo. Basándose en los tratamientos de Gençay, Selçuk y Whitcher (2001) y Aguiar-Conraria y Soares (2014), la coherencia de ondículas visualiza cómo la relación entre dos series cambia a lo largo del tiempo y la frecuencia.
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Fuentes
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/wavelet-finance
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