Valor en Riesgo (VaR)
El Valor en Riesgo es una medida de riesgo financiero que estima la pérdida máxima que una posición o cartera podría sufrir durante un período de tenencia fijo a un nivel de confianza dado. Es el punto de referencia estándar en la gestión de riesgos y los cálculos de capital regulatorio, desarrollado en la tradición de los libros de texto de Jorion (2007) y el marco de riesgo de mercado de Basilea.
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Fuentes
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/value-at-risk
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Valor en Riesgo Condicional (Exceso de Pérdidas Esperadas)Finanzas↔ compare
- Generalización Autorregresiva Condicionalmente Heterocedástica (GARCH)Econometría↔ compare
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