অর্থায়ন
35টি পদ্ধতি।
Regression-model 30
বাইনোমিয়াল অপশন প্রাইসিং (Cox-Ross-Rubinstein)ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেলব্ল্যাক-স্কোলস-মার্টন অপশন প্রাইসিং মডেলক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল (CAPM)শর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)কপूला মডেল (গাউসিয়ান, t, ক্লেটন, গাম্বেল, ফ্র্যাঙ্ক)ক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)ঘটনা অধ্যয়ন (CAR এবং BHAR)চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)মাল্টি-ফ্যাক্টর রিস্ক মডেল (ফামা-ফ্রেঞ্চ, এপিটি)HAR-RV মডেল অফ রিয়ালাইজড ভলাটিলিটিসুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলমার্টন জাম্প-ডিফিউশন মডেলকালম্যান ফিল্টারতরলতা ঝুঁকি মডেল (আমিহুদ, রোল, LOT)দীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)উচ্চ-কম্পাঙ্ক ডেটা এবং মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণগড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)পেয়ার্স ট্রেডিং (পরিসংখ্যানিক আরবিট্রেজ)Principal Component Risk FactorsRealized Volatility এবং HAR মডেলআর্থিক সিরিজের জন্য মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেলঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেলHeston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলটেইল রিস্ক পরিমাপক (প্রত্যাশিত ঘাটতি, বর্ণালী, প্রত্যাশিত মান)Value at Risk (VaR)Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিংআর্থিক টাইম সিরিজের ওয়েভলেট বিশ্লেষণ