Value at Risk (VaR)
Value at Risk একটি আর্থিক ঝুঁকি পরিমাপক যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি অবস্থান বা পোর্টফোলিওর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ক্ষতি অনুমান করে, একটি নির্দিষ্ট আস্থা স্তরে। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রক মূলধন গণনার একটি আদর্শ মানদণ্ড, যা Jorion (2007) এর পাঠ্যপুস্তক এবং ব্যাসেল বাজার-ঝুঁকি কাঠামোর ঐতিহ্য অনুসারে তৈরি করা হয়েছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- শর্তাধীন ঝুঁকি-মূল্য (প্রত্যাশিত ঘাটতি)অর্থায়ন↔ compare
- GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- মন্টে কার্লো সিমুলেশনসিদ্ধান্ত গ্রহণ↔ compare
- Realized Volatility এবং HAR মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →