আর্থিক টাইম সিরিজের ওয়েভলেট বিশ্লেষণ
ওয়েভলেট আর্থিক বিশ্লেষণ একটি আর্থিক টাইম সিরিজকে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে (সময় স্কেল) বিভক্ত করে যাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক একই সাথে অধ্যয়ন করা যায়। Gençay, Selçuk এবং Whitcher (2001) এবং Aguiar-Conraria এবং Soares (2014) এর আলোচনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, ওয়েভলেট কোহেরেন্স তখন দেখায় কিভাবে দুটি সিরিজের মধ্যে সম্পর্ক সময় এবং ফ্রিকোয়েন্সি উভয় জুড়ে পরিবর্তিত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →