Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test
Phillips-Perron পরীক্ষা, যা Peter Phillips এবং Pierre Perron ১৯৮৮ সালে প্রস্তাব করেন, এটি একটি টাইম সিরিজের ইউনিট রুট পরীক্ষা করে, যেমন Augmented Dickey-Fuller পরীক্ষা, কিন্তু ত্রুটিগুলিতে অটো-কোরিলেশন এবং হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি সংশোধন করে নন-প্যারামেট্রিকভাবে, ল্যাগড ডিফারেন্স যোগ করার পরিবর্তে। এটি একটি সাধারণ Dickey-Fuller রিগ্রেশন চালায় এবং তারপর একটি লং-রান ভ্যারিয়েন্স এস্টিমেট ব্যবহার করে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক সামঞ্জস্য করে, তাই অনুশীলনকারীকে রিগ্রেশনের জন্য ল্যাগ দৈর্ঘ্য বেছে নিতে হয় না।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট-রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)অর্থমিতি↔ compare
- KPSS স্থিরতা পরীক্ষা (KPSS Stationarity Test)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →