Regression model

TBATS — জটিল মৌসুমীতার জন্য ত্রিকোণমিতিক এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং

TBATS হল একটি উদ্ভাবনী স্টেট স্পেস পূর্বাভাস মডেল, যা De Livera, Hyndman এবং Snyder (2011) দ্বারা প্রবর্তিত, যা একটি বক্স-কক্স রূপান্তর, ARMA ত্রুটি এবং ত্রিকোণমিতিক (ফুরিয়ার) মৌসুমী পদগুলিকে একত্রিত করে। এটি অবিচ্ছিন্ন সময় সিরিজকে একবারে একাধিক নেস্টেড মৌসুমী চক্র সহ পরিচালনা করার জন্য নির্মিত — উদাহরণস্বরূপ, দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক ডেটা যা ঘণ্টাও পুনরাবৃত্তি করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. De Livera, A. M., Hyndman, R. J. & Snyder, R. D. (2011). Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing. Journal of the American Statistical Association, 106(496), 1513-1527. DOI: 10.1198/jasa.2011.tm09771
  2. Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 1). Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/tbats

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateTBATS (Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/tbats · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026