KPSS স্থিরতা পরীক্ষা (KPSS Stationarity Test)
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt এবং Shin ১৯৯২ সালে প্রবর্তিত KPSS পরীক্ষাটি একটি সিরিজ স্থির (stationary) থাকার নাল হাইপোথিসিস (null hypothesis) পরীক্ষা করে, যার বিকল্প (alternative) হলো সিরিজটিতে একটি ইউনিট রুট (unit root) আছে — যা ADF এবং Phillips-Perron পরীক্ষার বিপরীত। প্রমাণের ভার উল্টে দিয়ে, এটি ইউনিট-রুট পরীক্ষার পাশাপাশি ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাতে উভয় পরীক্ষা একে অপরকে নিশ্চিত করতে পারে এবং অস্পষ্ট, সীমান্তবর্তী কেসগুলি উন্মোচন করতে পারে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
+4টি আরও
উৎস
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/kpss-test
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট-রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- Phillips-Perron (PP) Unit-Root Testঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →