সময়-ক্রমিক ক্রস-ভ্যালিডেশন (রোলিং/এক্সপ্যান্ডিং উইন্ডো)
সময়-ক্রমিক ক্রস-ভ্যালিডেশন হলো অনুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত ডেটার জন্য তৈরি একটি রিস্যাম্পলিং পদ্ধতি। এলোমেলোভাবে পর্যবেক্ষণগুলিকে বিভক্ত করার পরিবর্তে — যা কালিক কাঠামোকে নষ্ট করবে এবং ডেটা লিকেজ তৈরি করবে — এটি একটি পূর্বাভাস উৎসকে এক ধাপ করে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই উৎস পর্যন্ত সমস্ত অতীত ডেটার উপর একটি মডেল ফিট করে এবং অবিলম্বে পরবর্তী আউট-অব-স্যাম্পল পিরিয়ডে সেটিকে মূল্যায়ন করে। অর্থনীতিবিদ, আর্থিক বিশ্লেষক এবং আবহাওয়াবিদরা এটি ব্যবহার করেন যখন একটি সময়-ক্রমিক প্রক্রিয়ার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নির্ভুলতার একটি সৎ, অপারেশনালভাবে বাস্তবসম্মত অনুমান প্রয়োজন হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/ts-cross-validation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বুুটস্ট্র্যাপ অনুমানপরিসংখ্যান↔ compare
- Diebold-Mariano Testঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →