Holt-Winters Triple Exponential Smoothing
Holt-Winters ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং হলো একটি পূর্বাভাস মডেল যা হল্টের ডাবল স্মুথিংকে প্রসারিত করে একটি মৌসুমী উপাদান যোগ করার মাধ্যমে, যা পিটার উইন্টারস ১৯৬০ সালে চার্লস হল্টের কাজের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তন করেন। এটি তিনটি পরিবর্তনশীল পরিমাণ—লেভেল, ট্রেন্ড এবং সিজন— ট্র্যাক করে এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সময় সিরিজ পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সেগুলোকে একত্রিত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- সরল ও দ্বৈত সূচকীয় মসৃণীকরণ (SES / Holt)অর্থমিতি↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
- স্ট্রাকচারাল টাইম সিরিজ মডেল (বেসিক স্ট্রাকচারাল মডেল)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →