SARIMAX — বহিরাগত রিগ্রেসর সহ ঋতুভিত্তিক ARIMA
SARIMAX ঋতুভিত্তিক ARIMA (Box-Jenkins) মডেলকে বহিরাগত ব্যাখ্যামূলক চলক যোগ করে প্রসারিত করে, যাতে এটি একটি সময় সিরিজের উপর ছুটির দিন, অর্থনৈতিক সূচক বা নীতি চলকের প্রভাব ধরতে পারে। এটি অ-ঋতুভিত্তিক এবং ঋতুভিত্তিক অটোরেগ্রেসিভ ও মুভিং-এভারেজ ডাইনামিক্সকে বাহ্যিক রিগ্রেসরগুলির সাথে একত্রিত করে এবং এটি স্টেট-স্পেস ফর্মে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার মাধ্যমে অনুমান করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় ভেক্টর অটোরেগ্রেশন (BVAR)অর্থমিতি↔ compare
- Holt-Winters Triple Exponential Smoothingঅর্থমিতি↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →