কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)
কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট পরীক্ষা করে যে, প্রতিটি ইউনিট রুট ধারণকারী অ-স্থির সময় সিরিজগুলির মধ্যে একটি স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য সম্পর্ক বিদ্যমান কিনা। একক-সমীকরণ রেসিডিউয়াল পদ্ধতিটি এঙ্গেল এবং গ্র্যাঞ্জার (1987) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং সিস্টেম-ভিত্তিক র্যাঙ্ক পদ্ধতিটি জোহানসেন (1988) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
উৎস
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)অর্থমিতি↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →