অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট-রুট পরীক্ষা
অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) পরীক্ষা হল একটি ইউনিট রুট আছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত পরীক্ষা — অর্থাৎ, একটি টাইম সিরিজ কি নন-স্টেশনারি এবং মডেলিংয়ের আগে ডিফারেন্সিং (differencing) করা প্রয়োজন কিনা। এটি ১৯৭৯ সালে ডেভিড ডিকি এবং ওয়েন ফুলার কর্তৃক প্রবর্তিত এবং ১৯৮৪ সালে সাইদ ও ডিকি কর্তৃক উচ্চ-ক্রমের অটো-কোরিলেশনযুক্ত সিরিজের জন্য প্রসারিত হয়। এই পরীক্ষায়, সিরিজের পরিবর্তনকে তার ল্যাগড লেভেল (lagged level) এবং ল্যাগড ডিফারেন্সের উপর রিগ্রেস (regress) করা হয় এবং ল্যাগড লেভেলের সহগ শূন্য কিনা তা জিজ্ঞাসা করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
উৎস
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- কয়েন্ট্রিগ্রেশন টেস্ট (জোহানসেন / এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার)অর্থমিতি↔ compare
- KPSS স্থিরতা পরীক্ষা (KPSS Stationarity Test)অর্থমিতি↔ compare
- Phillips-Perron (PP) Unit-Root Testঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →