Regression model
نموذج ARIMA الموسمي (SARIMA)
نموذج SARIMA هو امتداد موسمي لنموذج ARIMA الخاص بـ Box-Jenkins، يضيف تفريقًا موسميًا وحدودًا انحدارية ذاتية متوسطة متحركة موسمية. تم تطويره ضمن إطار Box و Jenkins و Reinsel و Ljung (الطبعة الخامسة، 2015)، ويتنبأ بالسلاسل التي تتكرر أنماطها على فترات سنوية أو شهرية أو أسبوعية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/sarima
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- ETS: تنعيم أسي للخطأ والاتجاه والموسميةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- التنعيم الأسي الثلاثي لهولت-وينترزالاقتصاد القياسي↔ قارن
- Prophetالاقتصاد القياسي↔ قارن
- SARIMAXالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ قارن