Regression model
نموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)
يسمح نموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة بتغيير معلمات السلاسل الزمنية احتماليًا عبر أنظمة مخفية تحكمها سلسلة ماركوف. تم تقديمه بواسطة هاميلتون (1989) وتم تطويره بشكل أكبر بواسطة كيم ونيلسون (1999)، وهو يكتشف تلقائيًا مراحل دورة الأعمال مثل التوسع والانكماش.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare