Regression model
ETS: تنعيم أسي للخطأ والاتجاه والموسمية
ETS هو إطار شامل للتنعيم الأسي يختار تلقائيًا التركيبات الجمعية أو الضربية لمكونات الخطأ (E) والاتجاه (T) والموسمية (S) للسلسلة الزمنية. تم صياغته كنموذج فضاء الحالة للابتكارات بواسطة Hyndman و Koehler و Ord و Snyder في عام 2008، وهو يوحد ويعمم عائلة Holt-Winters لطرق التنبؤ.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- التنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)الاقتصاد القياسي↔ compare
- التنعيم الأسي الثلاثي لهولت-وينترزالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ compare
- النموذج الهيكلي للسلاسل الزمنية (النموذج الهيكلي الأساسي)الاقتصاد القياسي↔ compare